Руководитель направления (процентный риск банковской книги)

Обязанности:

• Создание методологии для оценки рисков, связанных с процентными ставками в банковской книге
• Организация разработки поведенческих моделей (включая NMDs, досрочные погашения, чувствительность к ставкам и макрофакторам, пролонгации) и координация задач группы аналитиков данных.
• Проведение стресс-тестирования, факторного и сценарного анализа риск-метрик. Разработка прототипов инструментов для проведения такого анализа
• Разработка решений для управления процентным риском и обеспечение соблюдения установленных целевых показателей
• Выявление рисков, связанных с новыми продуктами Банка
• Формирование требований к данным
• Формулирование и контроль задач для команды IT

Требования:

• Высшее образование в области экономики или экономико-математики
• Опыт работы не менее пяти лет в крупном системно значимом банке в сфере риск-менеджмента (ALM) или казначейства (управление структурой баланса)
• Глубокое понимание принципов процентного риска, поведенческих характеристик продуктов для розничных и корпоративных клиентов, а также подходов к трансфертному ценообразованию
• Знание стандартов Базель и регуляторных требований Центрального банка России
• Навыки программирования: SQL, Python. Опыт работы с большими массивами данных.
• Знание инструментов статистического анализа и машинного обучения
• Способность управлять небольшой командой, контролируя сроки и качество выполнения задач
• Умение объяснять сложные модели простым языком для бизнеса

Мы предлагаем:

• Гибридный график работы и офис в районе метро «Белорусская», оснащенный всем необходимым: Т-Клиника, салон красоты, фитнес-зоны, комнаты для отдыха и медитации. Для работы на свежем воздухе — терраса с панорамным видом
• ДМС с покрытием стоматологических услуг, включая чекапы, компенсацию на приобретение лекарств и льготные условия страхования для близких. Также — страхование от несчастных случаев и болезней
• Возможности карьерного роста: участие в курсах по развитию софт- и хард-скиллов, поддержка ментора и повышение уровня по матрице компетенций с регулярными отзывами
• Сильное сообщество: работа с экспертами в своей области, возможность делиться знаниями, выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи
• Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни
• Компенсация расходов на спортивные абонементы, приложение Т-Спорта для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами
• Завтраки и обеды в Т-Кафе. В офисе есть ресторан и кофейни, а также кухня на каждом этаже для перекусов
• Дополнительные три дня отпуска — возможность использовать их для отдыха или получить компенсацию
• Специальные тарифы на продукты Т-Банка и обширная программа скидок от партнеров
• Конкурентоспособная зарплата — обсудим на собеседовании